期货招商熊市看跌价差期货期权组合策略是什么 (综合服务 - 金融保险)
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期货招商熊市看跌价差期货期权组合策略是什么 | |
熊市看跌价差期权组合是一种垂直价差战略，战略构造需求现金开销。该战略的净效应在于：同仅仅只购买看涨跌期权的战略相比较，它能降低交易的本钱和盈亏平衡点。而且价格必须要下跌才干达到盈亏平衡点，因而熊市看跌价差期权组合将更适合于长期交易，需求跟多的时间来正确操作该战略。 在此战略中，出售具有较低履行价格的看跌期权，而买入同样数量的到期日相同的较高履行价格的看跌期权，所以在期初是有现金开销的。 当期货价格高于高履行价格时，不管价格有多高，损失是必定的，即期权净权利金开销（高权利金开销-低权利金收入），当期货价格低于低履行价格时，产生最大收益，即高履行价格-低履行价格-净权利金开销；期货价格坐落低履行价格和高履行价格之间时，随着期货价格的上涨，此战略从最大收益逐步变为最大亏损，其中，益损平衡点为：高履行价格-净权利金开销。 （5美欧）（35大）（30小） qq：2686568973 qq群：463040087 | |
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