国际期货代理 期货对冲交易模式有哪几类 (综合服务 - 投资合作)
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国际期货代理 期货对冲交易模式有哪几类 | |
在《量化投资—战略与技能》一书中，将对冲交易形式总结为4大类型，一是股指期货对冲，主要包括期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨种类对冲。二是产品期货对冲，主要有期现对冲、跨期对冲利、跨商场套利和跨种类套利4种。三是计算对冲，它是是一种风险套利。四是期权对冲，长处在于收益无限的一起风险损失有限。 一、股指期货对冲 股指期货对冲是指利用股指期货商场存在的不合理价格，一起参加股指期货与股票现货商场生意，或许一起进行不同期限、不同（但附近）类别股票指数合约生意，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨种类对冲 二、商品期货对冲 与股指期货对冲相似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的一起，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间一起将两种合约平仓。在生意形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货商场买入（或卖出）实货、一起在期货商场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货商场上生意合约，并不触及现货生意。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲利、跨商场套利和跨种类套利4种 三、计算对冲 有别于无危险对冲，计算对冲是利用证券价格的前史计算规则进行套利的，是一种危险套利，其危险在于这种前史计算规则在未来一段时间内是否持续存在。 计算对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资种类（股票或许期货等），再找出每一对投资种类的长时间均衡联系（协整联系），当某一对种类的价差（协整方程的残差）违背到一定程度时开始建仓——买进被相对轻视的种类、卖空被相对高估的种类，等到价差回归均衡时获利了断即可。 计算对冲的主要内容包含股票配对生意、股指对冲、融券对冲和外汇对冲生意。 四、期权对冲 期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上发生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融范畴将权力和责任分隔进行定价，使得权力的受让人在规定时间内对于是否进行生意行使其权力，而责任方有必要履行。在期权的生意时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权力的受让人，而卖方则是有必要履行买方行使权力的责任人。 期权的长处在于收益无限的一起危险丢失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、对冲利生意，会比单纯利用期货套利具有更小的危险和更高的收益率 了解详情请加qq:669749750 qq群：283483466 电话联系17849920563 | |
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